Klasyczny portfel Markowitza vs. portfel techniczny. Porównanie stóp zwrotu na rynku Forex

Simple item page
dc.contributor.authorBednarz, Krzysztof
dc.date.accessioned2024-04-19T11:51:07Z
dc.date.available2024-04-19T11:51:07Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractInwestowanie na rynkach finansowych charakteryzuje się ryzykiem oraz zyskiem lub stratą. Za najbardziej ryzykowny uważany jest rynek Forex, na którym zdecydowana większość inwestorów traci posiadane środki. W artykule przedstawiono dwa podejścia do inwestowania. Pierwsze z nich przy użyciu klasycznej analizy portfelowej H. Markowitza umożliwia ograniczenie ryzyka oraz przeprowadzenie zyskownych transakcji poprzez utworzenie portfela o minimalnej wariancji. Osiągnięta stopa zwrotu wynosi 132,7%. Drugim podejściem jest dobór instrumentu przy pomocy analizy technicznej. Okazało się ono korzystniejsze od klasycznego portfela H. Markowitza o 155,42 p.p., osiągając stopę zwrotu w wysokości 288,12% w ciągu 10 dni transakcyjnych (w oparciu o rzeczywiste dane z rynku). Investing in financial markets is characterized by risk as well as profit or loss. The Forex market is considered the riskiest – the vast majority of investors lose their funds. The article presents two approaches to investing. The first one, using H. Markowitz’s classic portfolio analysis, allows to reduce risk and conduct profitable transactions by creating a minimum variance portfolio. The achieved rate of return is approximately 132.7%. The second approach is to select the right instrument using technical analysis. It turns out to be 155.42 p.p. more favorable than the classic H. Markowitz portfolio, achieving a 288.12% rate of return within 10 trading days (based on actual market data).
dc.identifier.citation"Przegląd Prawno-Ekonomiczny", 2023, Nr 4, s. 9-23
dc.identifier.doi10.31743/ppe.16664
dc.identifier.issn2720-6734
dc.identifier.issn1898-2166
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12153/6519
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo KUL
dc.rightsAttribution 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectanaliza portfelowa
dc.subjectanaliza techniczna
dc.subjectForex
dc.subjectportfolio analysis
dc.subjecttechnical analysis
dc.titleKlasyczny portfel Markowitza vs. portfel techniczny. Porównanie stóp zwrotu na rynku Forex
dc.title.alternativeMarkowitz’s Portfolio vs. Technical Portfolio. The Rates of Return Comparision on the Forex Market
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Bednarz_Krzysztof_Klasyczny_portfel_Markowitza_vs_portfel_techniczny_Porównanie_stop_zwrotu_na_rynku_Forex.pdf
Size:
532.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
2.81 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2023, Nr 4